Propiedades de los Estimadores Máximo Verosímiles
Los estimadores de máxima verosimilitud presentan propiedades estadísticas valiosas. Aunque no siempre son insesgados, tienden a serlo cuando el tamaño de la muestra es grande (insesgadez asintótica). Son consistentes, convergiendo al valor real del parámetro a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Si existe un estimador con la varianza más baja posible, conocida como la Cota de Cramer-Rao, el estimador de máxima verosimilitud será el más eficiente en el sentido de tener la menor varianza posible. Además, son asintóticamente normales, lo que simplifica la realización de pruebas estadísticas. Aunque no siempre son suficientes, si existe un estimador suficiente, el estimador de máxima verosimilitud será una función de este, lo que facilita su cálculo.El Método de los Momentos
El método de los momentos, desarrollado por Karl Pearson, es uno de los métodos más antiguos para la estimación puntual. Se fundamenta en la idea de que los momentos muestrales deben ser representativos de los momentos poblacionales. Por ende, se establece una igualdad entre los momentos de la distribución de la población y los momentos calculados a partir de la muestra. Este método se sustenta en el Teorema de Khintchine, que garantiza la consistencia de los momentos muestrales como estimadores de los momentos poblacionales. Aunque los estimadores de momentos no son necesariamente insesgados, son consistentes y, en ciertas condiciones, pueden ser insesgados y asintóticamente normales.Comparación entre Estimadores Máximo Verosímiles y de Momentos
Al comparar los estimadores de máxima verosimilitud con los de momentos, ambos pueden ser consistentes y asintóticamente insesgados. No obstante, los estimadores de máxima verosimilitud suelen ser más eficientes, es decir, presentan una menor varianza. Los estimadores de momentos son especialmente útiles cuando los parámetros de interés son los momentos poblacionales. La elección entre uno y otro método dependerá de las particularidades del problema estadístico en cuestión y de las propiedades deseadas para el estimador.Método de Mínimos Cuadrados y Métodos de Remuestreo
El método de mínimos cuadrados es frecuentemente utilizado en análisis de regresión y busca minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los estimados. Por otro lado, los métodos de remuestreo, como el Jackknife y el Bootstrap, son técnicas que no requieren suposiciones específicas sobre la población y se basan en la generación de muestras a partir de una muestra inicial. El método Jackknife elimina una observación a la vez para crear muestras artificiales, mientras que Bootstrap emplea remuestreo con reemplazo para producir numerosas muestras. Estos métodos son útiles para realizar inferencias estadísticas en situaciones donde las suposiciones tradicionales no se cumplen o son difíciles de verificar.